Kihívások a banki kockázatkezelésben

2024.12.02.
Kihívások a banki kockázatkezelésben
Az Üzleti szimulációk és esettanulmányok tárgy keretében az OTP Bank két kollégája, Balog Dóra, ESG-ért felelős igazgató és Szilágyi Örs, retail hitelkockázati igazgató látogattak el karunkra.  A kurzus során a hallgatók két aktuális témával ismerkedhettek meg a banki kockázatkezelés területéről. Terítékre kerültek a fenntarthatósági (ESG) kockázatok, valamint a hitelkockázatok mérése, modellezése. Foglalkoztunk az ESG-hez kapcsolódó alapfogalmakkal és Európai Uniós elvárásokkal, a karbonlábnyom-számítással, valamint megnéztük, hogy milyen statisztikai/matematikai, illetve ML/AI-alapú modellek támogatják hitelezési folyamatot.

A kurzus amellett, hogy aktuális gyakorlati ismeretekkel bővítette a hallgatók tudását, nagyon érdekes volt. Ezt jelzi, hogy négy hallgatónk is összefoglalta a kurzussal kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. Apró Lili, Balassa Éva, Sándor Petra és Kis Barnabás beszámolóját olvashatjátok.

Első alkalommal a kockázatkezelés témakört tárgyaltuk, betekinthettünk abba, mivel foglalkoznak a kockázatelemzők, milyen modellezési eszközrendszert használnak a hitelkockázatok felmérésére, és mindez hogyan segíti a hitelezési folyamatot. Megismertük a megfelelő adatok megszerzésének és validálhatóságának fontosságát, megismertük a jelenleg használt hitelkockázati mutatókat és modelleket, alkalmazásukat és korlátaikat. „Történelmi” példákon, nagy válságokon keresztül érthettük meg a hitelezés lépéseit, a kockázatkezelés szerepét és fejlődését. A sok-sok konkrét példa révén mélyebb betekintést kaptunk a gazdasági és piaci sokkok okaiba és következményeibe. Részletesen megvizsgáltuk, hogy mi állt ezeknek az eseményeknek a hátterében, illetve hogyan alakultak ki ezek a folyamatok.

A nap végén csapatokra oszlottunk, és minden csapat kapott egy esettanulmányt, amelyet a következő előadás alkalmával prezentálnunk kellett. Az esettanulmányok témája az órán feldolgozott témakörökön alapult, a feladat minden esetben egy-egy szcenárió kidolgozása volt. A témák rendívül aktuálisak voltak: elemeztük többek között a 2008-as válság, a 2009-es ingatlanpiaci sokk, a COVID-19, orosz–ukrán háború, 2023-as magas infláció és kamatok, illetve az AI jelentette kihívás banki kockázatkezelésre gyakorolt hatásait.
Az előadás, a példák és az önálló esetfeldolgozás nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy jobban átlássuk a gazdasági folyamatokat és összefüggéseket.

A második nap fő témája a fenntarthatóság volt. Megismerkedtünk a fenntarthatóság (ESG) alapfogalmaival és a főbb uniós elvárásokkal, betekintést kaptunk a karbonlábnyom-számításába és klímakockázat modellezésébe. Részletesen foglalkoztunk azzal, hogy hogyan lehet az ESG tényezőket beépíteni a hitelnyújtás folyamatába, illetve a hitelkockázat elemzésébe. Ezek a témák rámutattak arra, hogy a bankok kulcsszerepet játszanak a gazdaságok és a vállalatok a zöld energiára való átállásában és a nettó zéró kibocsátás megvalósulásában.
Egy közös ötletelés keretében foglalkoztunk a „zöld átállás” lakossági jelzáloghitelekre gyakorolt hatásaival. 

A nap végén ismét a csapatmunka került előtérbe: döntéshozók szerepébe kellett képzelnünk magunkat, pro és kontra érveket felsorakoztatva egy-egy fenntarthatósági kérdéseket tartalmazó projekt megvalósítása kapcsán. Lényegében egy vitát kellett lefolytatni az ESG-vel kapcsolatos témakörökben más csapatokkal, majd dönteni a projekt sorsáról. Ez különösen pozitív élmény volt, mivel lehetőséget adott különböző szempontok ütköztetésére, valamint a kritikai gondolkodás és az együttműködési készségek fejlesztésére. Mindez izgalmassá és motiválóvá tette a „tananyag” feldolgozását.

A kurzus kontextusba helyezte eddigi tanulmányainkat, és rávilágított arra, hogy az Üzleti statisztikából, Ökonometriából megismert modelleket alkalmazzák a banki hitelkockázatok kezelése során. Felvillantak a közgazdaságtan vagy a vállalati pénzügyek tárgyak kapcsán tanultak, és előkerültek az érveléstechnika során tanult ismeretek is. Véleményünk szerint az Üzleti szimulációk és esettanulmányok kurzus kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy a projektfeladat, szakdolgozat tantárgyakat támogassa, előkészítse, és akár a szakdolgozat téma kiválasztását, konkretizálását is segítse.

Ebben a két napban lehetőségünk nyílt különféle készségek gyakorlására: csapatmunka, prezentáció készítése, előadás tartása szakmai témában, vita lebonyolítása szakmai kérdésekről, érvek megfogalmazása, előadása, döntéshozás. Érdekesnek találtuk, hogy esettanulmányokon keresztül egy bank kockázatkezelési csapatának szemszögét is képviselhettük, és együttműködve elemezhettük a korábbi évek válságait.

Összességében az OTP-s előadások rendkívül tartalmasak és hasznosak voltak. Az előadók közvetlen és érthető stílusban adták le az anyagot. Az interaktív, humoros megjegyzések segítettek fenntartani a figyelmet, miközben megkönnyítették a gondolatmenet követését. Jó szívvel ajánljuk a kurzust mindenkinek, aki pénzügyi területen tanul, vagy ott szeretne elhelyezkedni, vagy csak szélesíteni szeretné tudását.

Fotók: Végh Bence